Hull Bevegelig Gjennomsnitt Forklarte

Fjerning av lag, prognoser for datahandelsindekser med flyttehastighet Gjennomsnittlig Flytte gjennomsnittlig glatt data og gjør det enklere å analysere prisbevegelser, men de har en tendens til å lagre. Herersquos et marked timing system som fjerner lag og prognoser fremtidige data. B uy amp hold fungerer godt som markedet går opp, men strategien faller fra hverandre når markedet tankene. Vi trenger en tidsmodell for å bevare kapital i nedmarkeder og identifisere muligheter i oppmarkeder. Er det mulig Flytte gjennomsnitt er ofte den beste måten å eliminere data spikes, og de med relativt lange lengder glatt data også. Imidlertid har bevegelige gjennomsnitt en stor feil, ved at deres lange tilbakekallingsperioder innfører lag. Løsningen er å endre den bevegelige gjennomsnittsformelen og fjerne lagret. Dermed minimeres muligheten for at det bevegelige gjennomsnittet overskrider de raske dataene når man forutser neste intervallsquos-aktivitet og dermed introduserer feil. Herersquos hvordan det kan gjøres. Fjerning av lag En ny type bevegelige gjennomsnitt utviklet av handelsmann Alan Hull forsøker å løse dette problemet. I denne varianten er et enkelt glidende gjennomsnitt (Sma) summen av dataprøver dividert med antall prøver (N). Hull-glidende gjennomsnitt (Hma) utfører utjevningen ved å bruke det veide glidende gjennomsnittet (Wma) og en kvadratrott av N. Beregningen er således: Å gå gjennom denne formelen: Ta Wma av de siste N 2 dataene og multipliser den med 2. Deretter trekker du Wma av de siste N-dataene. Ta nå verdien og bruk kvadratroten til N. Deretter finner du Wma av de to verdiene (det vil si Wma sqrt av N av den husket verdien). Siden kvadratroten avkorter verdier, bør beregningen velge et N som er et perfekt firkant som 4, 9, 16, 25, 49 eller 81. Sammenligning av Sma og Hma i figur 1 ved hjelp av et 81-dagers gjennomsnitt finner vi at Hma er både glatt og lydhør overfor de endrede dataene, mens Sma legger seg bak. Figur 1: Enkel ma vs hull ma. Her ser du en sammenligning mellom SMA og HMA ved bruk av data fra QQQQ ETF. HMA er mer rettidig enn SMA. Et gjennomsnitt på ni dager vises med HMA i blått. hellipContinued i desember utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities Utdrag fra en artikkel som ble publisert i desember 2010 utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle rettigheter reservert. kopi Copyright 2010, Teknisk analyse, Inc. Hull Flytende gjennomsnitt Denne indikatoren ser tilbake, virker som slutten på alle og er alle indikatorer, jeg er overrasket til å se til venstre, men fremoverprøving gjør det ikke omhudet jeg postet dette i over 4 år siden. Jeg har aldri brukt indikatoren selv, derfor vet jeg ikke om det repaints. Du kan kanskje prøve den vedlagte indikatoren som grunnlag for sammenligning. Det plotter 20 forskjellige typer MA. For å få Hull MA, sett MAMethod til 8. Sett ColorMode til 1 for å få forskjellige farger for å stige og falle. De operative notatene er som følger: Liste over MA'er: MAMethod 0: SMA - Enkelt Moving Average MAMethod 1: EMA - Eksponentiell Moving Gjennomsnitt MAMethod 2: Wilder - Wilder Eksponentiell Moving Average MAMethod 3: LWMA - Lineærvektet Moving Average MAMethod 4: SineWMA - Sinvektet Flytende Gjennomsnitt MAMethod 5: TriMA - Triangulær Moving Gjennomsnitt MAMethod 6: LSMA - Minste Square Moving Average (eller EPMA, Linear Regression Line) MAMethod 7: SMMA - Glatt Moving Gjennomsnitt MAMethod 8: HMA - Hull Moving Gjennomsnittlig av Alan Hull MAMethod 9 : ZeroLagEMA - Zero-Lag Eksponentiell Moving Gjennomsnitt MAMethod10: DEMA - Dobbel Eksponentiell Moving Gjennomsnitt av Patrick Mulloy MAMethod11: T3 - T3 av T. Tillson MAMethod12: ITrend - Instantaneous Trendline av J. Ehlers MAMethod13: Median - Moving Media MAMethod14: GeoMean - Geometric Mean MAMethod15: REMA - Regularized EMA av Chris Satchwell MAMethod16: ILRS - Integral av Linear Regression Slope MAMethod17: IE2 - Kombinasjon av LSMA og ILRS MAMethod18: TriMA gen - Triangular Moving Gjennomsnitt generalisert av J. Ehlers MAMethod19: VWMA - Volumvektet Flytende Gjennomsnitt Liste over priser: Pris 0 - Lukk Pris 1 - Åpent pris 2 - Høy pris 3 - Lav pris 4 - Median pris (HighLow) 2 Pris 5 - Typisk pris (HighLowClose) 3 Pris 6 - Veidet Lukk (HighLowClose2) 4 Pris 7 - Heiken Ashi Lukk Pris 8 - Heiken Ashi Åpne pris 9 - Heiken Ashi Høy pris 10 - Heiken Ashi Lav EDIT Eller Google quothull glidende gjennomsnitt mt4quot, og finn tråder Som denne. som inneholder mange HMAs for deg å prøve. Denne indikatoren ser tilbake, virker som slutten alle og er alle indikatorer, jeg er overrasket til å se til venstre, men fremoverprøving gjør det ikke omhyggelig. Du kan bruke skjermbildet EA (det er en EA, ikke en indikator) for å se om en Indy er maling. Se her for informasjon om å kjøre EAer. For å installere: --- Last ned. mq4 og. ex4-filene til din. eksperter mappe. --- Last ned. mqh-filene til din. eksperter inkluderer mappe. EA vil sende et skjermbilde hvert X-minutt, avhengig av TF du velger (for eksempel hvis du setter RefreshPeriod til H1, hvert 60 minutt), til mappefilenavnet du angir i FilePrefix. Hele filnavnet er:. (MT4) expertsfilesFolderFilePrefix8211Symbol, Timeframe, Timestamp YMD HMS. JPG Hvis du vil teste om ettermaling, må du selvsagt legge EA til et M1-diagram og sette RefreshPeriod til M1 for å få det til å behandle det største antall stearinlys i kortest mulig mengde tid. Så etter kanskje 15-30 minutter kan du bla gjennom skjermbildene som er opprettet, for å se om noen indyer på kartet er omsmussing. De andre parameterne forklares av MQL4s on-line hjelp: bool WindowScreenShot (streng filnavn, int størrelsex, int størrelse, int startbar-1, int chartscale-1, int chartmode-1) Lagrer nåværende diagram skjermbilde som en GIF-fil. Returnerer FALSE hvis den mislykkes. For å få feilkoden må man bruke GetLastError () - funksjonen. Skjermbildet er lagret i terminaldirexpertsfiles (terminaldirtesterfiles i tilfelle testing) katalog eller dets underkataloger. Parametre: filnavn - Skjermbilde filnavn. sizex - Skjermbreddebredde i piksler. stor - Skjermhøyde i piksler. startbar - Indeks for den første synlige linjen i skjermbildet. Hvis 0-verdien er innstilt, vil den nåværende første synlige linjen bli skutt. Hvis ingen verdi eller negativ verdi er angitt, vil skjermbildet for slutten av diagrammet bli produsert, og innrykket blir tatt i betraktning. chartscale - Horisontal kart skala for skjermbilde. Kan være i området fra 0 til 5. Hvis ingen verdi eller negativ verdi er innstilt, vil den nåværende diagramskalaen bli brukt. chartmode - Kartvisning modus. Det kan ta følgende verdier: CHARTBAR (0 er en sekvens av barer), CHARTCANDLE (1 er en sekvens av lysestaker), CHARTLINE (2 er en tett prislinje). Hvis ingen verdi eller negativ verdi er angitt, vil diagrammet bli vist i sin nåværende modus. Gjennomsnittlig - MA BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 ( 5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnitts sluttkursene for de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA.